Slide background

Στοχαστική Συμπεριφορά και Ανάλυση Χρονοσειρών

Στοιχεία Μαθήματος:

Κωδικός μαθήματος: ΠΜΠ 868
Είδος μαθήματος: Επιλογής
Εξάμηνο: Εαρινό

Διδάσκων: Αναπληρωτής  Καθηγητής Τ. Δάρας

Βιβλιογραφία:

  • Δημέλη, Σ. (2003): Σύγχρονες μέθοδοι ανάλυσης χρονοσειρών, εκδ. Κριτική
  • Φώτης Π. (2015): Χρηματοοικονομική ανάλυση επενδύσεων, εκ. Προπομπός
  • Chatfield,C. The analysis of time series. An introduction, Chapman & Hall
  • Σημειώσεις Μαθήματος

Eclass:

Στόχοι του μαθήματος:

Σαν χρονοσειρά θεωρούμε μια ακολουθία μετρήσεων (δεδομένα) οι οποίες πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήματος (π.χ. καθημερινές τιμές κλεισίματος χρηματιστηρίου, ύψος κυμάτων, αριθμός ηλιακών κηλίδων κ.α.). Χρησιμοποιούνται στη Στατιστική, Θεωρία Σημάτων, Ανάλυση Προτύπων, Οικονομετρία, Πρόβλεψη καιρού, Οικονομία, Πρόβλεψη σεισμών, Ηλεκτροεγκεφαλογραφία κ.α.). Η ανάλυση χρονοσειρών περιγράφει τις μεθόδους μελέτης τους με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμών στατιστικών και άλλων χαρακτηριστικών των δεδομένων. Με τη βοήθεια κατάλληλων μοντέλων χρονολογικών σειρών μπορούμε να προβλέψουμε μελλοντικές του τιμές (βασισμένες στην προϊστορία του συστήματος/  φαινομένου).  Εάν η χρονολογική σειρά μπορεί να προβλεφθεί πλήρως καλείται ντετερμινιστική. Εάν το μέλλον μπορεί να προβλεφθεί μόνον κατά ένα μέρος από παρελθοντικές στιγμές , δηλαδή οι μελλοντικές στιγμές/προβλέψεις έχουν μια πιθανοθεωρητική κατανομή, τότε τα μοντέλα ονομάζονται στοχαστικά. Τέλος, λόγω της (χρονικής) φυσική διάταξης των δεδομένων, οι τιμές μιας δεδομένης περιόδου θα προκύπτουν κατά κάποιο τρόπο από παρελθοντικές τιμές.

Περιεχόμενα Μαθήματος:

  • Βασικές έννοιες
    • στοχαστική διαδικασία
    • χρονολογική σειρά
    • μέτρα
    • στασιμότητα
    • συνάρτηση αυτοσυσχέτισης
  • Ανάλυση χρονοσειρών
    • απλά μοντέλα
    • στασιμότητα
    • ανάλυση τάσης
    • ανάλυση περιοδικότητας
    • μέθοδοι εξομάλυνσης
  • Στάσιμες διαδικασίες
    • αυτοπαλινδομούμενη διαδικασία
    • διαδικασία κινούμενου μέσου
    • μεικτές διαδικασίες
  • Εκτίμηση παραμέτρων
  • Προβλέψεις.

Αξιολόγηση:

  • Ασκήσεις, 20% του βαθμού
  • Τελική γραπτή εξέταση, 80% του βαθμού

Τελευταία Ενημέρωση: 28-01-2019